Nella devozione, come anche nella vita quotidiana, chiese e cappelle hanno rappresentato nei secoli passati snodi fondamentali della vita civile e religiosa. Anche a Borgo San Dalmazzo questi elementi hanno lasciato tracce indelebili sul territorio, tracce che a prescindere dalle caratteristiche intrinseche dei beni raccontano capitoli importanti della storia locale. Alcune di esse sorgono nel centro storico, altre rappresentano il centro focale delle borgate che nei secoli si sono sviluppate attorno a Borgo San Dalmazzo.
Tra di queste le più interessanti sono sicuramente la ex chiesa di sant’Anna, la cappella di San Rocco e la cappella di San Magno. Collocata al limitare del centro storico, la chiesa di Sant’Anna è intitolata alla compatrona di Borgo San Dalmazzo e sorge a pochi metri da dove si apriva la porta di Nizza dell’antico ricetto medievale, nel luogo dove antichi documenti medievali collocano una cappella più antica denominata Santa Maria del Bedale. La cappella di san Rocco sorge invece di fronte all’unica porta del ricetto ancora superstite e dal XVI secolo protegge la città di Borgo San Dalmazzo dalla minaccia della peste. Collocata nel centro storico la chiesa della Confraternita di San sorge sopra la bealera nova, posizione che ne caratterizza la struttura rialzata rispetto al piano strada.